Неустойчивость финансовых рынков, возросшая конкуренция, влияние факторов кризиса подвергают банки новым рискам и поэтому требуют постоянно обновлять методы управления бизнесом и связанными с ним рисками. Все эти факторы привели к тому, что в банках стали создаваться специализированные структуры, отвечающие за анализ и контроль над банковскими рисками. Эти вопросы с корреспондентом агентства «АРКА» обсудил начальник Управления анализа и контроля за банковскими рисками ЗАО "Арэксимбанк-группа Газпромбанка" Арутюн Закоян.

«АРКА» - Г-н Закоян, расскажите подробнее о вашей службе, ее целях и задачах.

А.Закоян - Как известно, повышению уровня рисков способствуют такие факторы, как, в частности, глобализация, развитие рынка производных финансовых инструментов, появление новых информационных технологий. Таких факторов немало, поэтому в начале 2008 года в ЗАО "Арэксимбанк-группа Газпромбанка" было создано подразделение, задачей которого является анализ и контроль за банковскими рисками.

Наше подразделение работает в направлении обеспечения максимального соответствия профиля риска Банка стратегическим параметрам его деятельности и, в совокупности, деятельности всей группы Газпромбанка. В функции Управления входит также идентификация и классификация рисков Банка, их анализ и оценка, определение управляющих воздействий с целью ограничения или снижения рисков, контроль за системой управления рисками Банка, разработка внутренней нормативно-правовой базы, регулирующей как функционирование системы управления рисками, так и всех направлений деятельности Банка в целом.

«АРКА» - Каким образом осуществляется управление рисками в Банке?

А.Закоян - Управление кредитным риском Банка осуществляется на уровне анализа качества кредитного портфеля, в обязательном порядке изучаются заявки по кредитам корпоративного сектора, по которым дается независимое заключение.

В целях минимизации рыночных рисков наше подразделение осуществляет ежедневный контроль валютной позиции Банка с учетом изменения курсов валют, совместно с операционными подразделениями производится анализ движения рыночных процентных ставок на основные продукты, предлагаемые Банком. На основе GAP анализа процентного риска (метод анализа разрыва процентных ставок - АРКА) и риска ликвидности менеджмент Банка имеет возможность определить оптимальную структуру активов и обязательств Банка, в целях более эффективной деятельности.

В рамках сокращения операционного риска подразделение осуществляет обновление нормативной базы, стандартизируя и оптимизируя бизнес-процессы, приводя их в соответствие со стандартами ISO 9001-2008. В процессе создания нормативных документов выделяются уязвимые места, критические точки бизнес-процессов с определением последующих шагов по их устранению. В Банке создана и постоянно обновляется база рисковых событий с четкой классификацией и определением причин их возникновения, в результате оценки и анализа которых принимаются управленческие решения относительно исправления систематических ошибок и структурных недостатков.

«АРКА» - Внес ли мировой финансовый кризис свои коррективы, иными словами, повлиял ли кризис на деятельность вашего Управления?

А.Закоян - Своевременный и адекватный отклик на шоковые ситуации, происходящие на финансовом рынке - одна из наших главнейших задач. Действительно, кризис повлиял на всю банковскую систему страны, мы не стали исключением, а резкая девальвация национальной валюты в первой половине 2009 года только усугубила ситуацию.

В этих непростых условиях нами были предприняты неотложные меры. На тот момент времени Банк ужесточил условия выдачи кредитов, уменьшил объемы потребительского кредитования, что было обусловлено также политикой Банка, направленной на увеличение объемов корпоративного портфеля. Также был повышен внутрибанковский норматив краткосрочной ликвидности, введен жесткий контроль за соблюдением закрытой валютной позиции. На постоянной основе проводилось стресс-тестирование исходя, в первую очередь, из волатильности онкольных обязательств (счета до востребования - АРКА).

Все это дало положительный эффект - уже во второй половине 2009 года трудности были преодолены, а прошлый финансовый год Банк завершил с прибылью.

«АРКА» - Но у любого кризиса есть и положительный момент - он дает мощный импульс к  развитию.

А.Закоян - Нашему банку к кризисам не привыкать. Мы пережили кризис 98-ого года, выйдя из него значительно окрепшими. И на этот раз мы не стали впадать в панику, оперативно отреагировали, приняв адекватные меры, благодаря которым удалось сохранить свои позиции на рынке и подтвердить репутацию абсолютно надежного банка.

Как результат, на сегодняшний день ЗАО «Арэксимбанк-Группа Газпромбанка» активно во всех сферах банковской деятельности с высоким уровнем как капитализации, так и ликвидности. Статус абсолютно надежного банка подтверждает и динамика цифр по основным показателям рисков.

Так, по положению на 31 марта 2010 года показатели валютного и процентного рисков по сравнению с 31 декабря 2009 года снизились от 0.07%, 0.2% до 0.015%, 0.1%, а капитал возрос с 13,828 млн. до 13,909 млн. драмов. --0--