ЕРЕВАН, 15 января. /АРКА/. К концу III квартала, когда VIX постоянно обновлял рекордные минимумы, стало известно, что вега (мера чувствительности опционов к волатильности базового актива) в сфере инверсных VIX ETP, использующих финансовые деривативы и долговые обязательства для повышения доходности базового индекса, достигла $375 млн – рекордно высокого уровня.

Как отмечает Bank of America, это стало результатом самого высокого позиционирования длинных VIX ETP, использующих финансовые деривативы и долговые обязательства, с июля 2016 г., что было компенсировано рекордно высоким уровнем воздействия коротких ETP, пишет Vestifinance.ru.

И хотя всплеск длинной волатильности ETFs вега - это то, что было зафиксировано с 2016 г., компенсация с помощью инверсных VIX ETP, безусловно, оказалось чем-то новым.

Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Goldman: волатильность приведет рынки к хаосу отключены

Метки: Goldman, волатильность, РЫНКИ, хаос

Читать далее

Goldman Sachs Group Inc. на 1 миллиард долларов увеличил свой фонд инвестиций в быстрорастущие частные компании Global Private Opportunities Partners II

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Goldman Sachs увеличил инвестиции в не торгующиеся на бирже компании отключены

Метки: Goldman, биржа, Инвестиции

Читать далее